Bollinger Band Effektivitet

Använda Bollinger Band Bands för att mäta trender. Bollinger Bands är en av de mest populära tekniska indikatorerna för handlare på någon finansmarknad om investerare handlar aktier, obligationer eller valutakurser. Många handlare använder Bollinger Bands för att bestämma överköpta och överlämnade nivåer som säljer när en priset berör den övre Bollinger Band och köper när den träffar den lägre Bollinger Band In range-bundna marknader fungerar denna teknik bra, eftersom priserna reser mellan de två banden som bollar studsar från en racketbolls väggar. Men Bollinger Bands don alltid Ge korrekta köp - och säljsignaler Det här är de mer specifika Bollinger Band-banden som kommer in. Låt oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. As John Bollinger var först med att erkänna taggar av banden är det bara att taggar inte signalerar en tagg av Det övre Bollinger-bandet är inte i sig en säljsignal En märke av det nedre Bollinger-bandet är inte i sig en köpsignal. Priset kan ofta och går i bandet jag På de marknaderna, handlar handelsmän som kontinuerligt försöker sälja toppen eller köpa botten en oförskräcklig serie av stopp eller sämre, en ständigt växande flytande förlust, eftersom priset rör sig längre och längre bort från den ursprungliga ingången. Kanske en mer Användbart sätt att handla med Bollinger Bands är att använda dem för att mäta trender För att förstå varför Bollinger Bands kan vara ett bra verktyg för den här uppgiften måste vi först fråga vad som är en trend. Trend som Deviance En standardklich i handel är att priserna varierar 80 Av tiden Liksom många klichéer innehåller den en bra mängd sanning eftersom marknaderna mest konsoliderar sig som tjurar och bär kamp för övermakt. Marknadstrenderna är sällsynta, varför handeln är nästan inte så lätt som det verkar Titta på priset på detta sätt vi Kan då definiera trend som avvikelse från normområdet. Bollinger Band formel består av följande. BOLU Upper Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjämningsperiod m Antal standardavvikelser SD SD Standard Avvikelse över Las Tn Perioder Typiskt pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. At kärnan mäter Bollinger Bands avvikelse Detta är anledningen till att de kan vara till stor hjälp vid diagnos Trend Genom att generera två uppsättningar Bollinger Bands en uppsättning med parametern 1 standardavvikelse och den andra med den typiska inställningen av 2 standardavvikelser kan vi se på priset på ett helt nytt sätt. I diagrammet nedan ser vi att när priskanaler mellan Den övre Bollinger Bands 1 SD och 2 SD bort från genomsnittet trenden är uppe, därför kan vi definiera den här kanalen som köpzonen Omvänt, om priskanaler inom Bollinger Bands 1 SD och 2 SD, är det i försäljningsområdet Slutligen om Pris slingrar mellan 1 SD-band och 1 SD-band, det är i huvudsak i ett neutralt tillstånd och vi kan säga att det inte finns i någonmans land. En av de andra stora fördelarna med Bollinger Bands är att de anpassar sig dynamiskt till prisutvecklande och entreprenad som volatilitet ökar och minskar därför bandet s förstärkas naturligt och smal synkroniseras med prisåtgärder som skapar ett mycket noggrant trendingskuvert. Figur 1 Bollinger Band-kanaler visar trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders och Faders. Having etablerat de grundläggande reglerna för Bollinger Band-band, vi kan nu Visa hur det här tekniska verktyget kan användas av båda trendhandlare som försöker utnyttja momentum och blekna näringsidkare som gillar att dra nytta av trendutmattning. Återgå till AUD USD-diagrammet ovanför, vi kan se hur trendhandlare skulle positionera en gång när priset gick in i Köpzon De skulle då kunna hålla sig i trenden, eftersom Bollinger Band-banden inkapslar det mesta av priset på den massiva uppflyttningen. Vad skulle den logiska stoppen vara Svaret är annorlunda för varje enskild näringsidkare men en rimlig möjlighet Skulle vara att stänga den långa handeln om ljuset blev rött och mer än 75 av sin kropp låg under köpzonen. Användning av 75-regeln är uppenbar eftersom priset på det klart faller ut Av trenden men varför insistera på att ljuset är rött. Anledningen till det andra villkoret är att förhindra att trenderna slås ut av en trend genom en snabb bevislig rörelse till nackdelen som snabbar tillbaka till köpzonen i slutet av Handelsperiod Notera hur i följande diagram den näringsidkare kan hålla sig i rörelsen för att de flesta upptrenderna bara kommer ut när priset börjar konsolidera högst upp i det nya intervallet. 2 Bollinger Band-band innehåller prisåtgärder. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-band kan också vara ett värdefullt verktyg för handlare som tycker om att utnyttja trendutmattning genom att plocka kursen i pris. Notera att mottrendshandling kräver mycket större felmarginaler, eftersom trender ofta gör flera försök att fortsätta före kapitulation. I diagrammet nedan ser vi att en blekande näringsidkare som använder Bollinger Band-band kommer att kunna snabbt diagnostisera den första antydan av trendsvaghet. Efter att ha sett priserna faller ut från trendkanalen kan fadern besluta E för att göra klassisk användning av Bollinger Bands genom att korta nästa tag på den övre Bollinger Band Men var man ska placera stoppet Att sätta det precis ovanför swing high kommer praktiskt taget försäkra handlaren om ett utbrott eftersom priset ofta gör många bevis Toppen av sortimentet, med köpare som försöker förlänga trenden Här är där volatilitetsegenskaperna hos Bollinger Bands blir en enorm fördel för näringsidkaren. Genom att mäta bredden på nejmans landområde, som helt enkelt är intervallet 1 till 1 SD från medelvärdet kan näringsidkaren skapa en snabb och mycket effektiv projiceringszon, vilket förhindrar att han hindras från marknadsstörningar och skyddar dock sin kapital om trenden verkligen återfår sin momentum. Figur 3 Fade trading med Bollinger Band bands. FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populära tekniska analysindikatorerna har Bollinger Bands blivit avgörande för många tekniskt orienterade näringsidkare Genom att utvidga sin funktionalitet genom användandet av Bollinger Bandband, handlare kan uppnå en högre nivå av analytisk sofistikering med hjälp av detta enkla och eleganta verktyg för både trending och fadingstrategier.1 En statistisk mätning av spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. Amerikanska kongressen gick i 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för Indiens rupi INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. De tre metoderna för att använda Bollinger-band presenterade i Bollinger På Bollinger Bands illustrerar tre helt olika filosofiska tillvägagångssätt Vilket som är för dig kan vi inte säga, eftersom det verkligen är en fråga om vad du är skälig med att prova varje ut. Anpassa dem för att passa din smak. Titta på de affärer de genererar och se om du kan leva med dem. Fastän dessa tekniker har utvecklats på dagliga diagram - den primära tidsramen vi arbetar med - kortfristiga näringsidkare kan distribuera dem på fem minuters stapeldiagram, kan swinghandlare fokusera på tim - eller dagdiagram, medan investerare kan använda dem på veckovisa diagram. Det finns verkligen ingen väsentlig skillnad så länge som alla är inställda för att passa användarens kriterier för risk och belöning och var och en testad på universum av värdepapper som användaren handlar på så sätt som användaren handlar. Varför den upprepade betoningen på anpassning och anpassning av risk - och belöningsparametrar Eftersom inget system, oavsett hur bra det är, kommer det att användas om användaren inte är bekväm med det Om du inte passar dig själv, kommer du snabbt att upptäcka att dessa tillvägagångssätt inte passar dig. Om dessa metoder fungerar så bra, varför lär du dem Det här är en frekvent fråga och svaren är alltid samma Första, jag lär mig för att jag älskar att lära ut andra och kanske viktigast eftersom jag lär mig som jag undervisar vid forskning och förberedelse Materialet för den här boken lärde jag mig en hel del och jag lärde mig ännu mer i färd med att skriva den. Kommer dessa metoder fortfarande att fungera efter att de publicerats Frågan om fortsatt effektivitet verkar besvärlig för många, men det är inte riktigt att dessa tekniker kommer att förbli användbara tills marknadsstrukturen ändras tillräckligt för att göra dem mätta. Orsaken till effektiviteten är inte förstörd - oavsett hur allmänt är ett tillvägagångssätt lärt, är att vi är alla individer Om ett identiskt handelssystem lärdes till 100 personer, skulle en månad senare inte mer än två eller tre, om så många, använda den som den lärde sig. Varje skulle ha tagit det och modifierade det för att passa deras smak och införlivas i deras unika sätt att göra saker Kort sagt, oavsett hur specifikt deklarativ en bok får, kommer varje läsare att gå iväg från att läsa den med unika idéer och tillvägagångssätt, och som, som de säger, är en bra sak. Den största myten om Bollinger Bands är att du ska sälja på övre bandet och köpa på det lägre bandet kan det fungera på det sättet, men det behöver inte. I Metod jag kommer vi faktiskt att köpa wh men övre bandet överskrids och kort när nedre bandet är brutet till nackdelen I metod II kommer vi att köpa på styrka när vi närmar oss övre bandet endast om en indikator bekräftar och säljer på svaghet när det nedre bandet närmar sig, igen endast om bekräftad av vår indikator I metod III kommer vi att köpa nära det nedre bandet, med ett W-mönster och en indikator för att klargöra inställningen. Då presenterar vi en variant av metod III för försäljning. Metod IV, som inte nämns i boken, är en variation av metod I. Metod Jag Volatilitet Breakout. Years sedan den sena Bruce Babcock of Commodity Traders Konsumentrecension intervjuade mig för den publikationen Efter intervjun chattade vi ett tag - intervjun gradvis vände - och det visade sig att hans favoritvaruhandel tillvägagångssätt var volatilitetsbrottet jag kunde knappast tro på mina öron. Här är mannen som hade undersökt flera handelssystem - och gjort så noggrant - än någon med det möjliga undantaget från John Hill of Futures Truth och han sa eftersom hans valmöjlighet att handla var volatilitetsbrytningssystemet. Det mycket tillvägagångssätt som jag trodde var bäst för handel efter mycket undersökning. Kanske är den mest eleganta direktanvändningen av Bollinger Bands ett volatilitetsbrytningssystem. Dessa system har funnits länge Tid och existerande i många sorter och former De tidigaste brottsystemen använde enkla medelvärden av höga och låga, ofta förskjutna uppåt eller nedåt. Eftersom tiden gick i genomsnitt var sann intervall ofta en faktor. Det finns ingen riktig väg att veta när volatiliteten, Som vi använder den nu, införlivades som en faktor, men man skulle anta att en dag märkte någon att signalbrott fungerade bättre när medelvärdena, banden, kuvertet, osv var närmare varandra och volatilitetsbrytningssystemet föddes. Visserligen riskavgiften Parametrarna är bättre anpassade när banden är smala, en viktig faktor i vilket system som helst. Vår version av det fördelaktiga volatilitetsbrytningssystemet använder BandWidth för att ställa förutsättningen en d tar då en position när en utbrott inträffar Det finns två val för stoppavbrott för detta tillvägagångssätt Först, Welles Wilder s Parabolic3, ett enkelt men elegant koncept Vid stopp för en köpsignal sätts startstoppet Strax under intervallet av breakoutformationen och sedan ökas uppåt varje dag handeln är öppen Just det motsatta gäller för en försäljning För de som är villiga att driva större vinst än de som erbjuds av den förhållandevis konservativa paraboliska tillvägagångssättet är en märkning av motsatt band En utmärkt utgångssignal Detta möjliggör korrigeringar längs vägen och resulterar i längre affärer Så, i en köp, använd en tagg av det nedre bandet som en utgång och i en sälj använd en kupong av övre bandet som en exit. Det stora problemet med framgångsrikt genomförande Metod I är något som kallas ett huvudfake - diskuteras i det föregående kapitlet Termen kom från hockey, men den är också bekant på många andra arenor Idén är en spelare med puckskridskorna upp mot isen mot en motståndare skridskor h e vänder huvudet i förberedelse för att passera försvararen så snart försvararen förbinder sig, vänder han sin kropp åt andra håll och knäpper säkert sitt skott. När han kommer ut ur en pressa gör stockarna ofta detsamma som de först kommer att visa sig i fel riktning och sedan gör det riktiga draget Vanligtvis är det en Squeeze, följt av en band-tagg, följd av den verkliga rörelsen. Det kommer oftast att hända inom banden och du vann inte en signal till dess att den riktiga rörelsen är igång Men om parametrarna för banden har stramats, så många som använder den här metoden kan du hitta dig själv med enstaka små whipsaw innan den verkliga handeln förekommer. Vissa aktier, index mm är mer benägna att leda till förfalskningar än andra Ta en titt på tidigare Squeezes för det föremål du funderar på och se om de involverade head fakes. En gång en faker. For de som är villiga att ta ett icke-mekaniskt tillvägagångssätt för handelsfel, är den enklaste strategin att vänta tills en Squeeze uppstår - - förutsättningen är inställd - leta efter det första draget bort från handelsområdet. Varva en halv position den första starka dagen i motsatt riktning av huvudet, och lägg till positionen när breakouten inträffar och använd ett paraboliskt eller motsatt bandslag stoppa till håll dig borta från att bli sårad. Var huvudproblemet är, eller om bandparametrarna inte är tillräckligt täta för de som uppstår som ett problem, kan du handla Metod I rakt upp Vänta bara på en Squeeze och gå med den första breakouten. Volymindikatorer kan verkligen öka värdet I fasen innan huvudfalken letar efter en volymindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution för att ge en antydan om den ultimata upplösningen MFI är en annan indikator som kan vara användbar för att förbättra framgång och förtroende. Det här är all volym Indikatorer och tas upp i del IV. Parametrarna för ett volatilitetsbrytningssystem baserat på The Squeeze kan vara standardparametrarna 20 dagars genomsnitt och - två standardavvikelseband Detta är sant eftersom I denna aktivitetsfas är banden ganska nära varandra och sålunda är triggarna mycket nära. Men vissa kortfristiga handlare kanske vill förkorta genomsnittet, säga till 15 perioder och dra åt banden lite, säg till 1 5 Standardavvikelser. Det finns en annan parameter som kan ställas in, avkänningsperioden för Squeeze. Ju längre du ställer in återkallstiden - kom ihåg att standarden är sex månader - desto större komprimering kommer du att uppnå och mer explosiva inställningarna kommer dock att bli färre av dem Det finns alltid ett pris att betala det verkar. Metod upptäcker jag först kompression genom The Squeeze och letar efter utökad expansion och går med det. En medvetenhet om huvudfel Och volymindikatorbekräftelse kan väsentligt lägga till rekordet för detta tillvägagångssätt. Skärning av ett rimligt storhetsunivers av lager - åtminstone flera hundra - borde hitta åtminstone flera kandidater att utvärdera på vilken dag som helst. Sök efter din metod Jag ställer in noggrant och sedan Följ dem när de utvecklas Det finns något om att titta på ett stort antal av dessa inställningar, speciellt med volymindikatorer som instruerar ögat och informerar sålunda framtida urvalsprocess eftersom inga hårda och snabba regler någonsin kan presentera här fem diagram av denna typ för att ge dig en uppfattning om vad du ska leta efter. Använd Squeeze som en uppsättning. Gå sedan med en expansion i volatiliteten. Använd huvudet fake. Use volymindikatorer för riktning ledtrådar. Justera parametrarna som passar dig själv. Metod II Trend Följer. Our andra Bollinger Bands demonstrationsmetod bygger på tanken på att stark prisåtgärd åtföljd av stark indikatoråtgärd är en bra sak. Det är en bekräftelse som väntar på att dessa två villkor ska uppfyllas innan de ger en insignal. Naturligtvis är motsatt svaghet bekräftas av svaga indikatorer, genererar en säljsignal. I huvudsak är detta en variant av metod I, med en indikator, MFI, som används för bekräftelse och inget krav på en Squeeze. Denna metod kan en Inblanda några Metod I signaler. Vi kommer att använda samma utgångstekniker, en modifierad version av Parabolic eller en märkning av Bollinger Band på motsatta sidan av handeln. Tanken är att både b för pris och MFI måste stiga över tröskeln. Regeln är om b är större än 0 8 och MFI 10 är större än 80, då köp. Om det b visar oss var vi befinner oss inom bandet vid 1 är vi på övre bandet och vid 0 är vi på nedre bandet Så, vid 0 8 b berättar för oss att vi är 80 på vägen upp från underbandet till övre bandet Ett annat sätt att se på det är att vi är i topp 20 av området mellan banden MFI är en avgränsad indikator som löper mellan 0 och 100 80 är en mycket stark avläsning som representerar den övre triggernivån, liknande i betydelse till 70 för RSI. Så kombinerar metod II prisstyrka med indikatorstyrka för att förutse högre priser eller prissvaghet med indikatorsvaghet för att prognostisera lägre priser. ll använda de grundläggande Bollinger Band inställningarna av 20 perioder och - tw O standardavvikelser För att ställa in MFI-parametrarna ska vi anställa en gammal regelindikatorlängd bör vara ungefär hälften av beräkningsperioden för banden. Även om exemplet av denna regel är okänt för mig är det sannolikt en anpassning av en regel från cykelanalys som föreslår att man använder glidande medelvärden kvart över längden den dominerande cykeln Experimentation visade att perioder i kvartalet av beräkningsperioden för banden var allmänt för korta men att en halvlängdsperiod för indikatorerna fungerade ganska bra Som med alla dessa Är men startvärden Denna tillvägagångssätt erbjuder många variationer du kan utforska. Endera av ingångarna kan varieras som en funktion av egenskaperna hos fordonet som handlas för att skapa ett mer adaptivt system. Tabell 19 1 - Metod II Variationer Volymvägd MACD Skulle kunna ersättas med MFI Strömgränsen krävs för båda b och indikatorn kan varieras Parabolens hastighet kan också varieras. Längdparametern Det kan hända att huvudet för att undvikas är sen inmatning, eftersom mycket av potentialen kan ha använts. Ett problem med metod II är att riskbelöningsegenskaperna är svårare att kvantifiera, eftersom flytten kan ha varit På gång för lite innan signalen utfärdas Ett tillvägagångssätt för att undvika denna fälla är att vänta på en återställning efter signalen och sedan köpa den första dagen. Det kommer att sakna vissa inställningar, men de återstående kommer att ha bättre riskbelöningsförhållanden. Det skulle vara Bäst att testa detta tillvägagångssätt på de typer av aktier som du faktiskt handlar eller vill byta och sätta parametrarna i enlighet med egenskaperna hos dessa aktier och dina egna riskbelöningskriterier. Om du till exempel handlade mycket volatila tillväxtbestånd kan du titta på högre Nivåer för b som är större än en är en möjlighet, MFI och paraboliska parametrar. Högre nivåer av alla tre skulle välja starkare lager och påskynda stoppen snabbare. Mer risker bör negativa investerare fokusera på hög parabola olika parametrar, medan fler patientinvestor som är angelägna om att ge dessa branscher mer tid att träna bör fokusera på mindre paraboliska konstanter vilket leder till att utbrottsnivån stiger långsammare. En mycket intressant justering är att starta parabolen inte under startdagen som är vanligt men under den senaste signifikanta låga eller vändpunkten. När man till exempel köpte en botten kunde den paraboliska startas under lågt i stället för på dagen för inmatning. Detta har en distinkt fördel att fånga karaktären hos den senaste handeln med hjälp av motsatt band som en utgång tillåter dessa branscher att utvecklas mest, men kan lämna stoppet obekväma långt borta för vissa. Detta är värt att upprepa en annan variant av detta tillvägagångssätt är att använda dessa signaler som varningar och köpa den första återhämtningen efter varningen ges Detta tillvägagångssätt kommer att minska antalet affärer - vissa branscher kommer att saknas, men det kommer också att minska antalet whipsaws. I huvudsak är det här en ganska robust metod som borde vara ada Ptable till en mängd olika handelsstilar och temperaments. Det finns en annan idé här som kan vara viktigt Rationell analys Denna metod köper bekräftad styrka och säljer bekräftad svaghet Så det vore inte en bra idé att förtrycka vårt universum av kandidater med grundläggande kriterier, Skapa köplistor och säljlistor Ta sedan endast köpsignaler för aktierna på köpplistan och sälj signaler för lagren på säljlistan. Sådant filtrering ligger utanför denna boks räckvidd, men Rationell analys, tidpunkten för de grundläggande och Teknisk analys, erbjuder ett robust tillvägagångssätt för de problem som de flesta investerare står inför. Prescreening för önskvärda grundläggande kandidater eller problematiska lager är säker på att förbättra dina resultat. En annan metod för filtreringssignaler är att titta på Prestationsbetyg och köpa inköp på aktier som rankas 1 eller 2 och Sälja på aktier värderade 4 eller 5 Dessa är viktvägda, riskjusterade prestationsbetyg, vilket kan ses som en relativ styrka som kompenseras för ner sida volatilitet. Metoden köper styrka. Köp när b är större än 0 8 och MFI är större än 80. Använd en parabolisk stopp. Kan förutse Metod I. Exponera variationerna. Använd Rational Analysis. Method III Reversals. Somewhere i början av 1970-talet Tanken att flytta ett glidande medel upp och ner med en fast procentandel för att bilda ett kuvert runt pristrukturen som fångats på Allt du var tvungen att göra var att multiplicera medelvärdet med en plus önskad procent för att få överbandet eller dela med ett plus önskad procent för att få det lägre bandet, vilket var en beräkningsmässigt lätt idé vid en tidpunkt då beräkningen var antingen tidskrävande eller dyr. Det var dagen med kolumnarna, lägga till maskiner och pennor, och för de lyckliga mekaniska räknarna. stock pickers tog snabbt upp tanken eftersom det gav dem tillgång till definitioner av höga och låga som de kunde använda i sin tidsåtgång. Oscillatorer var väldigt mycket på modet då och det ledde till ett antal system som jämförde en Ction av pris inom procentband till oscillatorverkan Kanske är det mest kända på tiden - och fortfarande allmänt använd idag - ett system som jämförde Dow Jones Industrial Averages verkan inom band skapade genom att flytta sitt 21-dagars glidande medelvärde upp Och ner fyra procent till en av två oscillatorer baserad på bred marknadshandel statistik Den första var en 21-dagars summan av framväxande minus avtagande problem på NYSE Den andra, även från NYSE, var en 21-dagars summa av volym minus nervolymerna Övre bandet märkta med negativa oscillatormätningar från antingen oscillatorn togs som säljsignaler Köpsignaler genererades med taggar av det nedre bandet åtföljda av positiva oscillatormätningar från antingen oscillatorn Sammantagna avläsningar från båda oscillatorerna tjänade till att öka förtroendet För lager För vilken breda marknadsdata inte fanns tillgängliga, användes en volymindikator som en 21-dagars version Bostians Intradag Intensitet. Detta tillvägagångssätt och en mängd olika varianter finns kvar i dig Se idag som användbara tidsguider. Många modifieringar av detta tillvägagångssätt är möjliga och många har gjorts. Mitt eget bidrag var att ersätta en avgångsdiagram för den 21-dagars summeringstekniken som används för oscillatorerna. En avgångsgraf är ett diagram över skillnaden mellan två medelvärden, ett kortsiktigt medelvärde och ett långsiktigt medelvärde I detta fall är medelvärdena dagliga framskridanden minus minskningar och daglig uppåtvolym minus nollvolymen och perioderna att använda för medelvärdena är 21 och 100. Grunden är av Kortsiktigt medel minus det långsiktiga genomsnittet. Huvudfördelen med att använda avgångstekniken för att skapa oscillatorer är att användningen av det långsiktiga glidande medlet medför att justering normaliserar för långsiktiga förspänningar i marknadsstrukturen Utan detta justering av en enkel Advance-Decline-oscillator eller upp volym-ned-volymoscillatorn kommer sannolikt att lura dig från tid till annan. Men med hjälp av skillnaden mellan medelvärdena justerar det mycket snyggt för de haussefulla eller baissea biaser som ca använd problemet. Om du väljer avgångsteknik betyder det också att du kan använda den allmänt tillgängliga MACD-beräkningen för att skapa oscillatorerna. Ange den första MACD-parametern till 21, den andra till 100 och den tredje till nio. Detta anger perioden för det kortsiktiga genomsnittet Till 21 dagar, perioden för det långsiktiga genomsnittet till 100 dagar och lämnar perioden för signallinjen vid standard, nio dagar Dataingångarna går framåt och sänker volymen om volymen Om det program du använder vill ha Inmatningar i procent, den första ska vara 9, den andra 2 och den tredje 18 Nu ersätt Bollinger Bands för de procentuella banden och du har kärnan i ett mycket användbart omvändningssystem för timing markets. In en liknande ader kan vi använda indikatorer för att klargöra Toppar och bottnar och bekräfta omkastningar i trend. Om vi ​​bildar en W2-botten med b högre på retest än på den inledande låga - en relativ W4 - kontrollera volymen oscillatorn, antingen MFI eller VWMACD, för att se om den har ett liknande mönster om det gör det men köp den första starka dagen om det inte gör det, vänta och leta efter en annan inställning. Logiken på toppar är liknande, men vi måste vara mer tålmodiga. Som vanligt tar toppen det längre och presenterar vanligtvis de klassiska tre eller flera pusharna Till en hög I en klassisk bildning kommer b att vara lägre på varje tryck som en volymindikator som ackumuleringsdistribution efter att ett sådant mönster utvecklas ser på att sälja meningsfulla neddagar där volymen och intervallet är större än genomsnittet. Vad vi gör i Metod III klargör toppen och botten genom att involvera en oberoende variabel, volymen i vår analys med hjälp av volymindikatorer för att få en bättre bild av den växande naturen av utbud och efterfrågan. Ökar efterfrågan över en W-botten. Om så skulle kunna vara Intresserad av att köpa Är utbudet ökande varje gång vi gör ett nytt tryck till ett högt Om så skulle vi vara marshalling vårt försvar eller tänka på att korta om så lutande. Den nedersta raden här är förtydligande av mönster som annars finns i teresting, men som du kanske inte har förtroendet att agera utan att bekräfta. Köp setup-bandet och oscillatorns positiva. Sälja inställningen övre bandtaggen och oscillatorns negativa. Använd MACD för att beräkna andningsindikatorerna. Metod IV Bekräftade Breakouts. Bollinger på Bollinger Bands System IV, ett enkelt och direkt tillvägagångssätt för bekräftade breakouts Basmönstret är en tre dagarars följd. Dag 1 Stäng inuti bandet och bandbredd inom 25 av den lägsta bandbredd på 6 månader. Dag 2 Stäng utanför bandet. Dag 3 Intradag - Alert ännu inte bekräftat om vi handlar högre lägre för försäljningsmönster än slutet på dag 2.End of Day Signal confirmed breakout om vi stänger högre än slutet av dag 2.I väsentligen letar vi efter aktier som är starka svaga nog För att komma utanför banden och sedan utöka sina rörelser.7 Grundläggande indikatorer - RSI, Stokastik, MACD och Bollinger Bands 7 1 Relativ styrka Index RSI. Developed J Welles Wilder, Relative Strength Index RSI är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelserna RSI svänger mellan noll och 100 Traditionellt och enligt Wilder anses RSI överköpt när det är över 70 och överförs när under 30 Signaler kan också genereras genom att leta efter skillnader, svängningar och mittlinjeövergångar RSI kan också användas för att identifiera den allmänna trenden. RSI är en extremt populär momentumindikator som har presenterats i ett antal artiklar, intervjuer och böcker under årens lopp. I synnerhet innehåller Constance Browns bok, Teknisk Analys för Trading Professional, den Konceptet tjurmarknads - och björnmarknadsintervall för RSI Andrew Cardwell, Browns RSI-mentor, introducerade positiva och negativa återgångar för RSI. Cardwell gjorde dessutom begreppet avvikelse bokstavligen och figurativt på huvudet. Wilder presenterar RSI i sin 1978 bok Nya koncept inom tekniska handelssystem Den här boken innehåller även Parabolic SAR, Average True Range och Directional Movement Concept A DX Trots att den utvecklats före datorns ålder har Wilder s-indikatorer stått tidstestet och förblivit extremt populärt. Läs hela artikeln.7.7 1 1 RSI-beräkning. För att förenkla beräkningsförklaringen har RSI delats upp i grundkomponenterna RS Genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust Denna RSI-beräkning är baserad på 14 perioder, vilket är den standard som Wilder föreslagit i sin bok. Förlusterna uttrycks som positiva värden, inte negativa värden. De allra första beräkningarna för genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust är enkla 14 periodmedelvärden . Första genomsnittliga vinst Summan av vinster under de senaste 14 perioderna 14.Första genomsnittliga förlust Summan av förluster under de senaste 14 perioderna 14. Den andra och efterföljande beräkningarna baseras på tidigare medelvärden och den nuvarande vinstförlusten. Gain x 13 current Gain 14.Average Loss föregående genomsnittligt förlust x 13 strömförlust 14.Taking det tidigare värdet plus är nuvärdet en utjämningsteknik liknande den som används vid exponentiell rörelse av Beräkning av beräkning Detta betyder också att RSI-värden blir mer korrekta när beräkningsperioden sträcker sig. SharpCharts använder minst 250 datapunkter före startdatumet för ett diagram, förutsatt att mycket data finns vid beräkning av dess RSI-värden. För att exakt replikera våra RSI-nummer, en formel kommer att behöva minst 250 datapunkter. Wilder s formel normaliserar RS och förvandlar den till en oscillator som varierar mellan noll och 100 Faktum är att en plot av RS ser ut exakt samma som en plot av RSI. Normaliseringssteget gör det lättare att identifiera ytterligheter Eftersom RSI är intervallbundet RSI är 0 när medelvärdet är lika med noll Om du antar en RSI-värde på 14 år betyder ett noll-RSI-värde att priserna flyttade ner alla 14 perioder. Det fanns inga vinster för att mäta RSI är 100 när medelförlusten motsvarar noll. Detta innebär priser Flyttade högre alla 14 perioder Det fanns inga förluster för ett Excel-kalkylblad som visar starten på en RSI-beräkning i åtgärd. Notering Utjämningsprocessen påverkar RSI-värdena RS-värdena släts ut Er den första beräkningen Genomsnittlig förlust motsvarar summan av förlusterna dividerad med 14 för den första beräkningen Efterföljande beräkningar multiplicerar det förinställda värdet med 13, lägg till det senaste värdet och dividerar sedan sammanlagt med 14 Detta skapar en utjämningspåverkan Samma gäller medelvärdet Gain På grund av denna utjämning kan RSI-värdena skilja sig beroende på totalberäkningsperioden. 250 perioder tillåter mer utjämning än 30 perioder och detta kommer att påverka något. RSI-värden går tillbaka 250 dagar när det är möjligt. Om genomsnittligt förlust är noll, divideras med noll Situationen uppstår för RS och RSI är satt till 100 per definition På liknande sätt är RSI lika med 0 när medelvärdet är lika med noll. Standardlook-backperioden för RSI är 14, men detta kan sänkas för att öka känsligheten eller höjs för att minska känsligheten 10-dagars RSI är mer benägna att nå överköpta eller överlämnade nivåer än 20-dagars RSI. Bakslagsparametrarna beror också på en säkerhetsvolatilitet 14-dagars RSI för internethandlare Amazon AMZN är mer benägna att b ekom överköpt eller överlämnas än 14-dagars RSI för Duke Energy DUK, ett verktyg. RSI anses vara överköpt när det är över 70 och överlämnas när under 30 Dessa traditionella nivåer kan också anpassas för att bättre passa säkerhets - eller analytiska krav. Öka överköpta till 80 eller sänka överlåtna till 20 kommer att minska antalet överköpta överlämnade avläsningar Korttidshandlare använder ibland 2-åriga RSI för att leta efter överköpta avläsningar över 80 och överlämnade värden under 20,7 1 2 Mer om RSI och dess användning i handel. Läs mer på RSI i originalartikel vid att inkludera följande ämnen. Overbought-Oversold Divergences and Failure Swings. RSI är en mångsidig momentumoscillator som har stått tidstestet Trots volatilitetsförändringar och marknaderna genom åren, är RSI fortfarande relevant nu som det var i Wilder S dagar Medan Wilders ursprungliga tolkningar är användbara för att förstå indikatorn, arbetar Browns och Cardwells arbete med RSI-tolkning till en ny nivå. Justering till detta l evel tar lite omtanke från de traditionellt skolade kartikerna. Wilder anser överköpta förhållanden mogna för en omkastning, men överköpt kan också vara ett tecken på styrka. Bearish skillnader ger fortfarande goda försäljningssignaler, men kartläggare måste vara försiktiga i starka trender när de baissea skillnaderna är faktiskt normala Även om begreppet positiva och negativa omkastningar kan tyckas undergräva Wilders tolkning, är logiken meningsfull och Wilder skulle knappast avvisa värdet av att lägga större vikt vid prisåtgärder. Positiva och negativa omkastningar sätter prisåtgärder för den underliggande säkerheten först Och den andra indikatorn, vilket är hur det borde vara Bearish och haussea avvikelser, placera indikatorn först och prisåtgärden andra. Genom att lägga större vikt vid prisåtgärder utmanar begreppet positiva och negativa omkastningar vårt tänkande mot momentumoscillatorer.7 1 3 An innovativ RSI-indikator. Se Nifty Futures-diagrammet nedan och Normal RSI och a jämn RSI-indikator på den. Den släta RSI-indikatorn består av en fem-tidsperiod EMA av RSI 7, RSI 14 och RSI 21 En molnvisning av slät RSI 14 och slät RSI 21 visas, medan smmoth RSI 7 fungerar som en signallinje. Å andra sidan tenderar den vanliga RSI 14 att ge en jerky rörelse tillsammans med priset. Du kan använda den smidiga RSI-indikatorn effektivt för att handla i trendmarknader som i det visade exemplet. Använd inte när RSI ligger nära 50 och är nästan horisontellt. Amibroker AFL för denna indikator finns också nedan. Amibroker AFL för ovanstående indikatorer är upplagd här. Den har en parameter för att undertrycka eller visa köpförsäljningssignalerna så att du även kan använda RSI-diagrammet självt.7 Stokastik. Utvecklad av George C Lane i slutet av 1950-talet är den stokastiska Oscillatorn en momentumindikator som visar placeringen av nära relationen till det höga låga intervallet under ett visst antal perioder. Enligt en intervju med Lane följer inte den stokastiska oscillatorn pric e, det följer inte volymen eller något sådant. Det följer hastigheten eller momentets pris. I regel förändrar momentumet riktningen före priset. Således kan haussea och baisseavvikelser i den stokastiska oscillatorn användas för att förskjuta omkastningar. Detta var Först och viktigast, signalerar att Lane identifierade Lane också använde denna oscillator för att identifiera tjur - och björnkonfigurationer för att förutse en framtida omkastning. Eftersom den stokastiska oscillatorn är intervallbunden, är den också användbar för att identifiera överköpta och översullade nivåer. Standardinställningen för Den stokastiska Oscillatorn är 14 perioder, som kan vara dagar, veckor, månader eller en intradag tidsram. En 14-period K skulle använda den senaste stängningen, den högsta höga under de senaste 14 perioderna och den lägsta låga under de senaste 14 perioderna D är Ett 3-dagars enkelt glidande medelvärde av K Denna linje är plottad bredvid K ​​för att fungera som en signal eller trigger-linje. Läs hela artikeln på StockCharts som också har full kredit för detta material.7 2 1 Interp Retokation. Den stokastiska oscillatorn mäter nivån av nära relativ till det höga låga intervallet under en given tidsperiod. Antag att den högsta höga är lika med 110, den lägsta lågen är lika med 100 och närheten är lika med 108. Den höga låga intervallet är 10, vilken är nämnaren i K-formuläret Stängen mindre den lägsta låga lika med 8, vilken är täljaren 8 dividerad med 10 lika med 80 eller 80 Multiplicera detta nummer med 100 för att hitta KK skulle motsvara 30 om stängningen var vid 103 30 x 100 The Stokastisk oscillator är över 50 när stängningen ligger i den övre halvan av intervallet och under 50 när stängningen är i nedre halvan. Lågavläsningar under 20 indikerar att priset är nära det låga under den angivna tidsperioden. Höga mätningar över 80 indikerar att priset är nära sin höga under den angivna tidsperioden IBM-exemplet ovan visar tre 14-dagars intervall av gula områden med slutkursen vid slutet av perioden röd prickad linje. Den stokastiska oscillatorn motsvarar 91 när stängningen låg överst i intervallet. Stokastisk Oscill Ator är lika med 15 när nära var nära botten av intervallet. Close är lika med 57 när slutet var mitt i intervallet. Även om oscillatorer är bäst lämpade för handelsområden, kan de också användas med värdepapper den trenden, förutsatt att trenden tar sig i ett zigzagformat. Dragspår är en del av upptrenden som zigzag högre hoppar är en del av nedåtgående trender som sicksacken är lägre. I detta avseende kan den stokastiska oscillatorn användas för att identifiera möjligheter i harmoni med den större trenden. Indikatorn kan också användas för att identifiera varv nära stöd eller motstånd Skulle en säkerhetshandel nära stöd med en försåld stokastisk oscillator, leta efter en paus över 20 för att signalera en uppgång och ett framgångsrikt supporttest Omvänt bör en säkerhetshandel nära motstånd med en överköpt stokastisk oscillator, leta efter en paus under 80 för att signalera en nedgång och motståndsfel. Inställningarna på den stokastiska oscillatorn beror på personliga preferenser, handelsstil och tidsram En kortare look-back-perioden kommer att producera en hakig oscillator med många överköpta och överlämnade avläsningar. En längre återkörningsperiod kommer att ge en mjukare oscillator med färre överköpta och överlämnade mätningar. Liksom alla tekniska indikatorer är det viktigt att använda den stokastiska oscillatorn i kombination med andra Tekniska analysverktyg Volym, stödmotstånd och breakouts kan användas för att bekräfta eller motverka signaler som produceras av den stokastiska oscillatorn. Läs hela artikeln hos StockCharts, som också har full kredit för detta material. Läs mer om utjämning, överköpta och överlämnade villkor och tjurbjörn setups there. Additional References klickar på varje referens.7 2 2 Smoothened Stochastics AFL. Nedan följer den smoothened Stochastics AFL som är en bra ersättning för standard Amibroker indicator.7 3 Moving Average Convergence Divergence Indicator. Utvecklad av Gerald Appel i slutet av sjuttiotalet , den rörliga medelkonvergens-divergens MACD-indikatorn är en av de enklaste Och mest effektiva momentumindikatorer tillgängliga MACD vänder två trendföljande indikatorer, flytta medelvärden till en momentumoscillator genom att subtrahera det längre glidande medlet från det kortare glidande medeltalet. Som ett resultat ger MACD det bästa av båda världens trendföljd och momentum. MACD fluktuerar över och under nolllinjen eftersom de rörliga medelvärdena överensstämmer, korsar och avviker. Traders kan leta efter signallinjeövergångar, mittlinjeövergångar och skillnader för att generera signaler. Eftersom MACD är obundet är det inte särskilt användbart för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Notera MACD kan uttalas som antingen MAC-DEE eller MACD. Here är ett exempeldiagram med MACD-indikatorn i den nedre panelen. Läs mer och resten av artikeln på StockCharts till vilken även hela krediten för materialet i detta avsnitt går.7 3 1 Tolkning. Som namnet antyder handlar MACD om konvergens och divergens av de två glidande medelvärdena. Konvergens uppstår när t Hans rörliga medeltal rör sig mot varandra Divergens uppstår när de rörliga medelvärdena flyttar sig från varandra Det kortare glidande medeltiden 12 dagar är snabbare och ansvarar för de flesta MACD-rörelser. Den längre glidande genomsnittet 26-dagars är långsammare och mindre reaktivt mot prisändringar i underliggande säkerhet. MACD-linjen svänger över och under nolllinjen, som även kallas mittlinjen. Dessa övergångar signalerar att 12-dagars EMA har korsat 26-dagars EMA. Riktningen beror självklart på riktningen för det glidande medlet Cross Positiv MACD indikerar att 12-dagars EMA ligger över de 26-dagars EMA-positiva värdena ökar när den kortare EMA avviker längre från den längre EMA-enheten. Detta betyder att uppåtgående momentum ökar. Negativa MACD-värden indikerar att 12-dagars EMA ligger under 26 - dag EMA Negativa värden ökar när den kortare EMA avviker längre under längre EMA Detta betyder att nedåtgående momentum ökar I det ovanstående exemplet visar det gula området MACD-linjen negativt Territorium som 12-dagars EMA-trader under 26-dagars EMA Det ursprungliga korset inträffade i slutet av september svart pil och MACD flyttade vidare till negativt territorium, eftersom 12-dagars EMA divergerade längre från 26-dagars EMA Orange-området Belyser en period med positiva MACD-värden, vilket är när 12-dagars EMA var över 26-dagars EMA-meddelande att MACD-linjen var under 1 under denna period med röd prickad linje. Det betyder avståndet mellan 12-dagars EMA och 26- dag EMA var mindre än 1 poäng, vilket inte är en stor skillnad. MACD-indikatorn är speciell eftersom den samlar fart och trend i en indikator. Denna unika kombination av trend och momentum kan tillämpas på dagliga, veckovisa eller månatliga diagram. Standardinställningen För MACD är skillnaden mellan EMAs mellan 12 och 26 år. Chartister som letar efter mer känslighet kan prova ett kortare kortfristigt glidande medelvärde och en längre långsiktig glidande genomsnittlig MACD 5,35,5 är känsligare än MACD 12,26, 9 och kan vara bättre lämpad för w Eekly diagrammer Chartister som letar efter mindre känslighet kan överväga att förlänga de glidande medelvärdena. En mindre känslig MACD kommer fortfarande att oscillera över nollpunkten, men mittlinjeövergångarna och signallinjekorsningarna kommer att bli mindre frekventa. MACD är inte särskilt bra för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer jämn Även om det är möjligt att identifiera nivåer som historiskt är överköpta eller översullade, har MACD inga övre eller nedre gränser för att binda sin rörelse. Under skarpa rörelser kan MACD fortsätta att sträcka sig bortom dess historiska ytterligheter. Slutligen kom ihåg att MACD-linjen beräknas med hjälp av den faktiska skillnaden mellan två glidande medelvärden. Det betyder att MACD-värden är beroende av priset på den underliggande säkerheten. MACD-värdena för en 20 bestånd kan variera från -1 5 till 1 5 medan MACD-värdena för en 100 maj sträcker sig från -10 till 10 Det är inte möjligt att jämföra MACD-värden för en grupp värdepapper med varierande priser Om du vill jämföra momentumavläsningar, y Ou bör använda PPC-procenten för procentuell pris istället för MACD. Read mer och resten av artikeln på StockCharts, till vilken även hela krediten för definitionerna i detta avsnitt går till. Speciellt hänvisa till crossover och histogramtolkningar för användning i din handel Systems. Additional References klickar på varje referens. Nedan visas en visuellt tilltalande version av MACD-indikatorn som användarna kan använda i egna diagram. 7 4 Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade över och under ett glidande medelvärde Volatiliteten är baserad på standardavvikelsen som förändrar en volatilitetsökning och minskar. Banden breddas automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar. Denna dynamiska karaktär av Bollinger Bands betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna. För signaler, Bollinger Bands kan användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan hos trend Signal S härledda från förminskning BandWidth diskuteras i diagramskolan artikeln på BandWidth. Bollinger Bands består av ett mellank band med två yttre band Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligtvis är inställt på 20 perioder. Ett enkelt glidande medel används eftersom en enkel glidande medelvärde används också i standardavvikelseformeln. Återkallstiden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla glidande medlet. De yttre banden är vanligtvis 2 standardavvikelser ovanför och under mittbandet. Inställningar kan anpassas för att passa Kännetecknen hos särskilda värdepapper eller handelsstilar Bollinger rekommenderar att man gör små stegvisa anpassningar till standardavvikelsen Multiplikatorn Ändring av antalet perioder för det rörliga genomsnittsvärdet påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen Därför krävs endast små justeringar för standarden avvikelse multiplikator En ökning av den glidande medeltiden skulle automatiskt öka n Omber av perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av multiplikatorn för standardavvikelse Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse sätts standardavvikelsen multiplicerare till 2 Bollinger föreslår att standardavvikelsen multipliceras till 2 1 för en 50-årig SMA och minskar standardavvikelse multiplikatorn till 1 9 för en 10-årig SMA. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-årig SMA och volatilitet med de övre nedre banden Som sådana kan de användas för att bestämma om priserna är relativt höga eller låga Enligt Bollinger borde bandet innehålla 88-89 av prisåtgärder som gör ett drag utanför banden betydligt. Tekniskt sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. relativt hög bör inte betraktas som baisse eller som säljsignal. Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller som en köpsignal. Priserna är höga eller låga av en anledning. Som med o Bollinger Bands är inte avsedda att användas som fristående verktyg Chartists ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Läs mer och resten av artikeln hos StockCharts till vilken också hela krediten för materialet i denna underavdelning går. Ytterligare referenser och videolänkar klickar på varje länk. Vill du ha mer information Kontakta oss via kontaktformuläret klicka här.